Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года



Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года
Автор: А. В. Щерба
Дата написания: 2012
Издательство: Синергия
ISBN:
Цена: 79.90 Руб.
заказать | скачать | читать


В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического развития страны, а также ее финансового состояния в различные временные периоды.


Книги, подобно оружию, обладают силой, чтобы спасти или разрушить.

- Подсудимый, зачем вы кинули камнем в продавца и разбили ей голову? - Ваша честь, это был не камень, а её "свежая булочка".


Сканеры и МФУ


А также...

Рейтинг@Mail.ru