Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций



Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
Автор: А. В. Щерба
Дата написания: 2014
Издательство: Синергия
ISBN:
Цена: 79.90 Руб.
заказать | скачать | читать


Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.


Писание толстых книг нужно предоставить ученым. Чтобы совершить полет через века, книга должна быть легкой. Ведь многое можно сказать и на немногих страницах.

Девушка поела мороженое с водкой. Простыла в стельку.


Сканеры и МФУ


А также...

Рейтинг@Mail.ru