Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования



Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования
Автор: Е. П. Бочаров
Дата написания: 2009
Издательство: Синергия
ISBN:
Цена: 152.00 Руб.
заказать | скачать | читать


Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики. Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.


От популярного писателя ждут, что он все время будет писать одну и ту же книгу, забывая, что тот, кто пишет одну и ту же книгу дважды, не в состоянии написать ее даже один раз.

Как уверяют врачи, пятьдесят граммов коньяка за ужином - это не только полезно, но ещё и мало.


Рейтинг@Mail.ru